Sok tennivalójuk van a bankoknak a kockázatkezelés terén

Fülöp András, a Deloitte Zrt. Pénzintézeti szektorának vezető partnere elmondta: A felmérés legmeglepőbb megállapítása arra mutat rá, hogy a kockázatkezelési feladatokkal kapcsolatos felelősség a megkérdezett pénzintézeteknek csupán kevesebb, mint felénél (49 százalék) képezi (részben vagy egészben) szerves részét a teljesítmény-célkitűzéseknek és a vezetői szintek javadalmazásával kapcsolatos döntéseknek. Az elmúlt két évben bebizonyosodott, hogy szükség van a pénzintézetek kockázatkezelési képességeinek fejlesztésére, az előttünk álló kétségtelenül nehéz idők pedig ezt a feladatot még sürgetőbbé, első számú prioritássá teszik.

A Deloitte szakértője közölte: Az események rámutattak a kockázatkezelés egyik fontos alapelvére is: a kockázat és a megtérülés kéz a kézben járnak, ezért együttesen kell őket vizsgálni. Az egyik legnagyobb feladat annak vizsgálata, hogy hogyan lehetne a kockázatkezelést a teljesítmény-célkitűzésekkel és az üzleti döntésekkel együtt, integrált módon kezelni.

A tanulmány hatodik kiadásához, amelynek címe "Középpontban a kockázatkezelés" a Deloitte 111 különböző, együtt 19 ezer milliárd USA dollár összeszközértéket képviselő pénzintézet kockázatkezelési igazgatójával (vagy hasonló beosztású vezetőjével) készített interjút világszerte, továbbá biztosítókat és vagyonkezelőket is megkérdezett.

Szendrey Attila a Deloitte Zrt. Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások üzletágának szenior menedzsere a tanulmány főbb megállapításai közül kiemelte: A megkérdezett pénzintézeteknek csupán 36 százaléka rendelkezett vállalati kockázatkezelési programmal (enterprise risk management — ERM), és 23 százalékuknál volt folyamatban a program kialakítása. Az ERM programok integrált és átfogó módon mérik fel azokat a kockázatokat, melyeknek az intézmény ki van téve, majd fókuszált és következetes megközelítéssel kezelik azokat. Még a 100 milliárd dollár, vagy azt meghaladó össz-eszközértékű pénzintézeteknek is csak alig több mint fele (58 százalék-a) működtetett már ERM programot.

 
Szendrey Attila elmondta: Elképzelhető, hogy a felsővezetőknek a komplex termékek kínálatában rejlő kockázatok megfelelő felméréséhez sokkal átfogóbb statisztikákra van szükségük. Globálisan a pénzintézetek durván 80 százaléka alkalmaz banki és kereskedelmi kimutatásaira stressz tesztet, azonban állításuk szerint csak 58 százalékuk végzi el a strukturált termékkockázatok stressz tesztjét. A strukturált termékkockázatok stressz tesztjét alkalmazó pénzintézeteknek csupán 17 százalék-a végzi el a teszteket napi rendszerességgel, kétharmaduk pedig csak negyedévente, vagy még ritkábban.

Sok még a tennivaló a kockázatkezelés informatikai infrastruktúrájának modernizációjával kapcsolatban is. A felsővezetők körülbelül fele nyilatkozott különösen elégedetten, vagy nagyon elégedetten arról a náluk működő kockázatkezelési rendszerről, amelynek információira a piaci és hitelkockázatok kezeléséhez szükséges döntéseiket alapozzák.