Háromhavi csúcson a csődkockázati felárunk
Londoni felzárkózó piaci elemzők szerint a globális kockázatvállalási hajlandóság általános gyengülése mellett helyi tényezők - elsősorban az IMF/EU-tárgyalások elhúzódása - miatt is drágulnak a magyar szuverén adósság törlesztésbiztosítási kontraktusai.
A legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvényadósság törlesztésének leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a péntek délutáni jegyzésben 598 bázispont környékén mozgott az előző esti 595,65 bázispontos záró után.
A magyar CDS-árfolyamok egy hónapja, március 20-án 522 bázisponton zártak. A péntekre kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre jelenleg 600 ezer euróhoz közeli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon, csaknem 80 ezer euróval drágábban, mint egy hónapja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.