BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megjósolható volt a válság?

Megjósolható volt a tavaly őszi részvénypiaci összeomlás - állítja saját módszerére hivatkozva a bolgár származású Zari Racsev matematika professzor.

Racsev statisztikai modelljének használhatóságáról azok a befektetők is meggyőződhettek, akik igénybe vették a lánya által vezetett, FinAnalytica nevű cég szolgáltatását.

A vállalat kockázatelemző módszere a nagy piaci visszesések bekövetkeztét igyekszek előrejelezni - állítása szerint sikerrel. A Racsev által számított mutató azt jelzi, hogy például a Dow Jones index alakulásának görbéje mennyire "vastagszélű" a normális eloszláshoz képest, vagyis mennyivel nő meg a szélső értékek bekövetkeztének valószínűsége.

A "vastagszélű ETL (fat-tailed expected tail loss)" nevű indikátor a legrosszabb egy százalékot jelentő szcenáriók esetében képes számszerűsíteni a befektetők lehetséges napi átlagos veszteségét. Racsev szerint modellje pont azért jelezte előre az összeomlást, mert a lehető legrosszabb eseményeket vette számításba.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.