UBS-botrány - Képtelenek kontrollálni a helyzetet a bankok?

A 31 éves, ghánai születésű Kweku Adobolit csütörtök hajnalban vette őrizetbe a londoni City rendőrsége, miután a UBS jelentette az ügyet a brit pénzügyi felügyeletnek. A bank egyelőre csak annyit közölt, hogy az esetet még vizsgálják, de a kereskedő ügyletei okozta kár kétmilliárd dollár körülire tehető. A UBS szerint elképzelhető, hogy emiatt a vállalat veszteséget jelent a harmadik negyedévről.

Pénteki londoni sajtóértesülések szerint az Adoboli által kiépített tranzakciós láncolat akkor omlott össze, amikor a svájci jegybank a frank további erősödésének megakadályozására alsó tűréshatárt állapított meg az euró frankárfolyamára. Ezzel a svájci frank "rossz irányba" mozdult el ahhoz képest, amire a UBS kereskedője játszott.

A svájci jegybank a múlt héten 1,20 svájci frank/euróban jelölte ki az alsó árfolyam-tűréshatárt. A bejelentés szerint a bank "minden eszközzel" megakadályozza, hogy a frank e szint alá erősödjön az euróval szemben. A svájci frank azóta is ennek az árfolyamszintnek a közelében mozog a devizapiacon.Adoboli a svájci jegybank intézkedésének napján azt írta Facebook-oldalán, hogy "Csodára van szükségem".

Pénteki londoni értesülések szerint mindazonáltal a UBS londoni befektetési részlegének belső ellenőrzési rendszere még ekkor sem észlelte a kereskedő által szabályellenesen felvett pozíciókat. A BBC úgy tudja, hogy Adoboli maga értesítette a UBS citybeli üzletágának vezetését engedély nélküli ügyleteiről, és a UBS ezután riasztotta a brit pénzügyi felügyeletet, az pedig a rendőrséget.

A BBC kommentárja szerint az, hogy a vészcsengők csak akkor szólaltak meg az UBS-nél, miután a kereskedő maga jelezte az esetet, várhatóan még tovább erősíti azokat a piaci félelmeket, hogy a befektetési bankok egyszerűen képtelenek ellenőrzés alatt tartani a kereskedőik által bonyolított, hatalmas kockázatú tranzakciókat.

A Moody''s Investors Service nemzetközi hitelminősítő Londonban bejelentette, hogy az eset nyomán leminősítést valószínűsítő felülvizsgálat alá vette a UBS egyébként magasan elsőrendű pénzügyierő-osztályzatát, valamint hosszú távú adósi és betéti besorolásait.

A Moody''s közölte, hogy a veszteség várható mértékét kezelhetőnek tartja, tekintettel a UBS megfelelő likviditási és tőkehelyzetére, ám a történtek megkérdőjelezik a bankcsoport képességét befektetési üzletágának sikeres újjáépítésére.

A hitelminősítő londoni bejelentése szerint az eset "ismét nyilvánvalóvá tette" a UBS kockázatkezelési és ellenőrzési rendszerének gyengeségeit, és a felülvizsgálat elsődlegesen e gyengeségekre összpontosít.